ポートフォリオとアセットアロケーションについての質問です。ポートフォリオ運用は、自動車会社、医薬品メーカーなどの個別銘柄に投資をすることで、アセットアロケーションとは、日本債券(日本の自動車会社など)や外国債券(外国の自動車会社など)、金などの資産クラスで運用するということであっていますか? また、アセットアロケーションをもとに、ポートフォリオ運用をするということですか?

相関係数が1の場合の2つの組み合わせ資産の加重平均が1より大きくなるか?　といった問題が理解できなくて困っています。

「標準偏差は組み入れ資産の標準偏差を加重平均しても求めることはできません。これがポートフォリオのリスク低減効果となります。」という内容が理解できませんので詳しくご教示お願いできないでしょうか?

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この記事の監修者は「金山浩晃（かなやまひろあき）」

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